Resumen Español
En este documento se estima la inflación subyacente mediante un esquema de tendencias estocásticas comunes asociadas a un modelo vectorial de corrección de errores con restricciones de carácter estructural (SVEC). La estimación posee las características deseadas en cuanto a varianza y está relacionada con el comportamiento de la inflación observada. Con el fin de probar las bondades de la metodología, se calculan dos series de pronósticos de la inflación y de la inflación subyacente, con sus respectivos intervalos de confianza, mediante técnicas de bootstrapping basadas en dos longitudes de muestreo que son seleccionadas de manera aleatoria.
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Resumen Inglés
In this article the underlying inflation is estimated by means of a common stochastic trend scheme associated with a structural restriction vectorial error correction model (SVEC). The estimation possesses the desired characteristics concerning variance and it is related with the behavior of observed inflation. With the objective of proving the advantages of this methodology, two forecast series are calculated for inflation and underlying inflation with their respective confidence intervals; through bootstrapping techniques based on two randomly selected sampling lengths.
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Resumen Frances
Dans ce document, l'inflation sous-jacente est estimée à travers un schéma de tendances stochastiques communes associées à un modèle vectoriel de correction d'erreurs avec des restrictions de caractère structural (SVEC). L'estimation possède les caractéristiques désirées en ce qui concerne la variance et elle est relative au comportement de l'inflation observée. Pour prouver les avantages de la méthodologie, on calcule deux séries de pronostics de l'inflation et de l'inflation sous-jacente, avec ses intervalles respectifs de confiance, par le moyen de techniques de bootstrapping basées sur deux longitudes d'échantillonnage qui sont sélectionnées d'une manière aléatoire.
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